دليل استراتيجية الأسهم رسي لفترة 2

لماذا مؤشر القوة النسبية قد يكون واحدا من أفضل المؤشرات قصيرة الأجل.

وقد نشرت هذه المقالة في الأصل في عام 2007، واستندت إلى أبحاث شملت 7505017 تداولا من 1 يناير 1995 إلى 30 يونيو 2006. طبقنا مرشحا للسعر والسيولة يتطلب تسعير جميع الأسهم فوق 5 دولارات ولديها متوسط ​​متحرك 100 يوم من حجم أكبر من 250،000 سهم. وقد تم تحديث هذا البحث حتى عام 2018 ويشمل حاليا 11،022،431 حرف محاكاة. *

ونعتبر مؤشر القوة النسبية (رسي) واحدا من أفضل المؤشرات المتاحة. هناك عدد من الكتب والمقالات المكتوبة حول مؤشر القوة النسبية، وكيفية استخدامها، والقيمة التي تقدمها في التنبؤ بالاتجاه قصير الأجل لأسعار الأسهم. ومما يؤسف له أن عددا قليلا من هذه المطالبات، إن وجدت، مدعوم بدراسات إحصائية. وهذا أمر مثير للدهشة للغاية بالنظر إلى مدى شعبية مؤشر القوة النسبية كمؤشر وكم من التجار يعتمدون عليه.

انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.

معظم التجار يستخدم مؤشر القوة النسبية 14-الفترة، ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، لا توجد حافة الخروج إلى حد بعيد. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني يمكنك البدء في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وتبين أبحاثنا أن النتائج الأكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ولقد قمنا ببناء العديد من أنظمة التداول الناجحة التي تتضمن مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.

قبل الوصول إلى الاستراتيجية الفعلية، هنا & # 8217؛ ق قليلا خلفية على مؤشر القوة النسبية وكيف انها محسوبة.

مؤشر القوة النسبية.

تم تطوير مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر في 1970 & # 8217؛ ق. وهو مذبذب الزخم مفيد جدا والشعبية التي تقارن حجم الأسهم & # 8217؛ s المكاسب الأخيرة إلى حجم خسائرها الأخيرة.

صيغة بسيطة (انظر أدناه) يحول عمل السعر إلى رقم بين 1 و 100. الاستخدام الأكثر شيوعا لهذا المؤشر هو قياس ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع & # 8211؛ وضع ببساطة، وارتفاع عدد والمزيد من ذروة الشراء السهم هو، وانخفاض عدد أكثر من ذروة البيع في الأسهم.

كما ذكر أعلاه، الافتراضي / الإعداد الأكثر شيوعا ل رسي هو 14 فترات. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي في معظم حزم الرسوم البيانية بسهولة جدا ولكن إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يرجى الاتصال ببائع البرنامج.

نظرنا إلى أكثر من 11 مليون تداول من 1/1/95 إلى 12/30/10. يوضح الجدول أدناه متوسط ​​نسبة الربح / الخسارة لجميع الأسهم خلال فترة الاختبار ** على مدى يوم واحد، لمدة يومين، وأسبوع واحد (5 أيام). وتمثل هذه الأرقام المعيار الذي نستخدمه للمقارنات.

ثم قمنا بعد ذلك بتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع على النحو الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة التي كانت فوق 90 ​​(ذروة الشراء) وأقل من 10 (ذروة البيع). وبعبارة أخرى نظرنا إلى جميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​و 95 و 98 و 99، والتي نعتبرها ذروة شراء؛ وجميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 10 و 5 و 2 و 1، والتي نعتبرها ذروة البيع. ثم قمنا بمقارنة هذه النتائج مع المعايير، وهنا & # 8217؛ ق ما وجدنا:

الإفراط في البيع تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 10 نقطة في اليوم القياسي (+ 0.08٪)، يومين (+ 0.20٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.49٪). وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 5 بشكل ملحوظ من مستوى المؤشر القياسي ليوم واحد (+ 0.14٪)، يومين (+ 0.32٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.61٪).

عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تحسن بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.

وهذا يعني أن التجار يجب أن يتطلعوا إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10.

متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة فوق 90 ​​أداء أقل من 2 أيام (0.01٪)، وبعد أسبوع واحد (0.02٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95 أداء أقل من المؤشر وكان سلبيا بعد يومين (-0.05٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.05٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 98 سلبيا يوم واحد (-0.04٪)، يومين (-0.12٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.14٪).

وكان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 99 سلبية 1-يوم (-0.07٪)، 2 أيام (-0.19٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.21٪).

عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تدهور بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 كانت أقل بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95، الخ.

وهذا يعني أن الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​ينبغي تجنبها. قد يتطلع المتداولون العدوانيون إلى بناء استراتيجيات بيع قصيرة حول هذه الأسهم.

كما يمكنك أن ترى، في المتوسط، الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 2 تظهر عائد إيجابي خلال الأسبوع المقبل (+ 0.75٪). كما يظهر أيضا أنه في المتوسط، تظهر الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 98 عائد سلبي خلال الأسبوع المقبل. وكما أظهرت المقالات الأخرى في هذه السلسلة، يمكن تحسين هذه النتائج بشكل أكبر من خلال تصفية تداول الأسهم فوق / أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والجمع بين مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مع بويراتينغس.

الرسم البياني 1 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 2:

الرسم البياني 2 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98:

وتبين أبحاثنا أن مؤشر القوة النسبية هو في الواقع مؤشر ممتاز، عند استخدامها بشكل صحيح. نقول & # 8220؛ عند استخدامها بشكل صحيح & # 8221؛ لأن أبحاثنا تظهر أنه من الممكن التقاط التحركات على المدى القصير في الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2، لكنه يظهر أيضا أنه عند استخدام & # 8220؛ تقليدي & # 8221؛ مؤشر القوة النسبية 14-فترة هناك القليل / لا قيمة لهذا المؤشر. هذا البيان يقطع جوهر ما يمثله ترادينغماركيتس & # 8211؛ ونحن نبني قرارات التداول لدينا على البحوث الكمية. هذه الفلسفة تسمح لنا لتقييم موضوعي ما إذا كانت التجارة توفر فرصة جيدة للمخاطر / مكافأة وما يمكن أن يحدث في المستقبل.

هذا البحث الذي نقدمه هنا هو مجرد غيض من فيض باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2. على سبيل المثال، يمكن العثور على نتائج أكبر من خلال البحث عن قراءات متعددة اليوم تحت 10 أو 5 أو 2. ويمكن تحقيق نتائج أكبر من خلال الجمع بين القراءات مع عوامل أخرى مثل شراء مؤشر رسي منخفض المستوى إذا كان يتداول 1-3 ٪ أقل خلال اليوم. مع مرور الوقت ونحن سوف نشارك بعض من هذه النتائج البحوث، جنبا إلى جنب مع حفنة من استراتيجيات التداول معك.

حول لاري كونورس.

لاري كونورس لديها أكثر من 30 عاما في صناعة الأسواق المالية. وقد ظهرت آراءه في وول ستريت جورنال، بلومبرج، داو جونز، & أمب؛ آخرين كثر. على مدى أكثر من 15 عاما، قدمت لاري كونورز والآن كونورز للبحوث أعلى جودة، والبحوث التي تعتمد على البيانات على التداول للمستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والشركات التجارية الملكية، ومكاتب التداول المصرفية في جميع أنحاء العالم.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

مؤشر القوة النسبية وكيفية الربح منه.

ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك واحد الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى السنوات ال 10 الماضية أو نحو ذلك. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على نموذجين تجاريين تم الحديث عنهما أولا في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. وقد ثبت جيدا في مقالات مختلفة أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على الرسم البياني اليومي لأسواق مؤشر الأسهم كان أداة رائعة للعثور على نقاط الدخول. إن الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للأسهم الصغيرة و الصغيرة خلال الأسواق الصاعدة تاريخيا (منذ عام 2000) أعقبها انعكاسات. ويمكن الكشف عن هذه الانتكاسات في كثير من الأحيان باستخدام مؤشر رسي القياسية مع قيمة الفترة من اثنين. ضع هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي وابحث عن نقاط عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من خمسة، على سبيل المثال. هذه النقاط المنخفضة للغاية هي فرص الشراء.

القيم أدناه 5 خضراء. هذه هي نقاط شراء.

رسي (2) النظام.

يمكننا تحويل ذلك إلى نموذج تداول بسيط لاختبار فعالية مؤشر القوة النسبية (2) على مؤشر E-ميني S & أمب؛ P. وباختصار، نود أن نذهب لفترة طويلة على S & أمب؛ P عندما تواجه تراجع في سوق الثور. يمكننا استخدام متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم لتحديد متى نحن في اتجاه الثور واستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد نقاط دخول احتمال عالية. يمكننا عندئذ الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. القواعد واضحة وبسيطة:

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. استخدام $ 1000 كارثة وقف الخسارة.

وقد أجري الاختبار الخلفي للنظام في الفترة من أيلول / سبتمبر 1997 إلى آذار / مارس 2018. وتم خصم ما مجموعه 50 دولارا من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للعمولات والانزلاق في رحلة ذهابا وإيابا. وفيما يلي رسم بياني لما سيبدو عليه هذا النظام مع نتائج النظام.

رسي (2) نتائج النظام.

نسبة الفائزين: 67٪

هذه النتائج كبيرة نظرا لدينا مثل هذا النظام البسيط. وهذا يدل على قوة مؤشر القوة النسبية (2) لديها الآن لأكثر من عقد من الزمان. فقط مع هذا المفهوم وحده يمكنك تطوير عدة أنظمة التداول. في الوقت الحالي، دعنا نرى ما إذا كان يمكننا تحسين هذه النتائج أم لا.

مؤشر القوة النسبية المتراكمة (2) الاستراتيجية.

يضيف لاري كونرز تحولا طفيفا إلى نموذج التداول رسي (2) من خلال خلق قيمة مؤشر القوة النسبية المتراكمة. بدلا من حساب واحد سنقوم بحساب المجموع اليومي تشغيل مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. في هذه الحالة، سنستخدم إجمالي مؤشر القوة النسبية لمدة 2 خلال الأيام الثلاثة الماضية. عندما تحتفظ بقيمة تراكمية لمؤشر القوة النسبية (2) تقوم بإزالة القيم. وفيما يلي رسم بياني يقارن مؤشر مؤشر القوة النسبية 2-الفترة القياسية مع مؤشر رسي 2-الفترة المتراكمة. يمكنك أن ترى مدى سلاسة مؤشرنا الجديد هو. ويتم ذلك لتقليل عدد الصفقات على أمل الحصول على الصفقات الجودة. باختصار، انها محاولة لتحسين كفاءة نموذج التداول الأصلي لدينا.

مؤشر القوة النسبية المتراكم في الجزء العلوي. مؤشر القوة النسبية القياسي في الجزء السفلي.

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) من الأيام الثلاثة الماضية أقل من 45. خروج عند مؤشر القوة النسبية (2) من إغلاق اليوم الحالي فوق 65. استخدام 1000 $ وقف الخسارة الكارثية.

تراكم مؤشر القوة النسبية (2) نتائج النظام.

نسبة الفائزين: 67٪

S & أمب؛ P السوق النقدية.

ما الذي سيبدو عليه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 تداول 100 سهم من السوق النقدية S & أمب؛ P يعود إلى عام 1993؟ بل بالأحرى.

الاستنتاجات.

أي واحد هو أفضل؟ وعملت الاستراتيجية المتراكمة على النحو المنشود. وقد زادت كفاءة نموذج رسي (2) التجاري من خلال تقليل عدد الصفقات، ولكن أنتجت عن نفس المبلغ من صافي الربح. على سبيل المكافأة، كان السحب أصغر قليلا. في حين أن كلا النظامين القيام بعمل رائع، يمكن أن استراتيجية تراكم القيام بعمل أفضل قليلا. ستعمل إستراتيجية رسي (2) المتراكمة بشكل جيد على مؤشر داو الصغير بالإضافة إلى صندوقي الاستثمار المتداولين، ديا و سبي.

رمز إيسيلانغواد متاح أدناه كما تحميل مجاني. وهناك أيضا مساحة عمل تراديستاتيون. يرجى ملاحظة أن مفهوم التداول والرمز كما هو منصوص عليه ليس نظام تداول كامل. بل هو مجرد دليل على طريقة دخول قوية التي يمكن استخدامها باعتبارها جوهر نظام التداول. لذلك، بالنسبة لأولئك منكم الذين يرغبون في بناء أنظمة التداول الخاصة بك هذا المفهوم قد يكون نقطة انطلاق كبيرة.

الحصول على الكتاب.

ترادستاتيون رسي (2) وركسباس.

2018 تحديث:

تم نشر مقال إضافي في عام 2018 الذي يقوم بتحديث نظام القوة النسبية ويستكشفه بمزيد من التفصيل. قراءتها هنا.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

صدر للتو! دليل استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمؤشر القوة النسبية لفترة 2.

مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هو مؤشر يستخدم عالميا للأسهم المتداولة، صناديق الاستثمار المتداولة، صناديق المؤشرات المتداولة، والخيارات، وحتى لتداول اليوم. زخم دقيق بشكل لا يصدق دقيقة، ومؤشر القوة النسبية 2-الفترة يمكن أن تستخدم لقياس موثوقة من ذروة الشراء وظروف ذروة البيع لمجموعة متنوعة من المركبات التجارية. في حين أن بعض التجار يستخدمون مؤشر القوة النسبية استنادا إلى فترات مختلفة، من خلال أبحاثنا قررنا أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يوفر نتائج أكبر بكثير وأكثر اتساقا.

يعتمد العديد من المتداولين على هذا المؤشر القوي في كل يوم تداول واحد، ويمكنك معرفة كيفية تطبيق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إلى التداول الخاص بك مع أحدث إضافة إلى كونورس البحوث استراتيجية سلسلة التداول: 2-الفترة مؤشر القوة النسبية الأسهم دليل الاسترشاد.

انقر هنا لطلب نسختك من دليل استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمؤشر القوة النسبية لفترة 2 اليوم. بغض النظر عما إذا كنت تتأرجح التجارة، التجارة اليوم، أو خيارات التجارة، هذا الدليل الجديد هو معبأة مع استراتيجيات تستند إلى قواعد كمي التي هي فريدة من نوعها تماما والأصلية ل كونورس البحوث.

وشملت في هذا الدليل الأخير هي العشرات من الاستراتيجيات الناجحة باستمرار للأسهم التداول، وكلها كميا تماما وتاريخيا التحقق من صحة أكثر من 2 عقود من البيانات التجارية. لقد استحوذنا على مساحة واسعة لتصميم هذه الاستراتيجيات لفلسفة التداول الشخصية الخاصة بك والأسلوب بحيث يمكنك تلبية أهداف التداول الخاصة بك محددة.

كما هو الحال مع جميع الأدلة لدينا، من خلال الاعتماد على البحوث التي تعتمد على البيانات بحتة نزيل تماما الذاتية والعاطفة الكامنة في الكثير من التجار اليوم. بدلا من ذلك قمنا بتطوير مئات من الأعداد رسي بالضبط ستجد هنا في هذا الدليل مع تعليمات مفصلة المصاحبة لنتائج الاختبار كميا. يمكن أن يقال مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتكون واحدة من الركائز الأساسية للعديد من الاستراتيجيات كونورز البحوث، وتحظى بشعبية كبيرة بين مجتمع ترادينغماركيتس.

مع توجيه واضح وموجز حول كيفية تحديد هذه المجموعات، وكيفية تحديد مستويات الدخول والخروج لتحقيق أهداف التداول الشخصية الخاصة بك، وتعليمات مفصلة حول أين ومتى لوضع أوامر الخاص بك، وهذا الدليل يزيد كل من حواف الفوز الخاص بك و متوسط ​​المكاسب من الصفقات الخاصة بك.

لدينا 2-الفترة رسي حلالا هي واحدة من السمات الأكثر شعبية من موقعنا. انقر هنا لمحاولة هذه الأداة المجانية اليوم.

حول إدي كوونغ.

قبل انضمامه إلى ترادينغماركيتس، Inc. في عام 1999 كمحلل سوق، كان إدي كوونغ المؤسس المشارك ومحرر ريالترادرز، وهو موقع إعلامي للتجار المحترفين. على مدى السنوات ال 25 الماضية من التداول، وقد توسعت خبرة السيد كوونغ في الأسواق أيضا إلى تطوير البرمجيات والتعليم.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية: إستراتيجيتان للخروج للمتداولين على المدى القصير.

تهانينا! أنت & # 8217؛ اشترت سوق ذروة البيع!

هناك العديد من الأشياء التي ستلاحظها بشأن سوق البيع في البيع & # 8211؛ سواء كانت أسهم ذروة البيع التي أغلقت أقل لعدة أيام متتالية، أو فقدت أكثر من 10٪ في فترة قصيرة من الزمن، أو صندوق إتف باوريناتينغ المتداول في البورصة (إتف).

انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.

الأول هو أن لا أحد تعرفه سوف تفهم لماذا قمت بشرائه. حقيقة الأمر هي أن معظم أسواق ذروة البيع لا تبدو جذابة جدا للمتداول العادي الذي يميل إلى تفضيل & # 8220؛ شراء عالية، بيع أعلى & # 8221؛ استراتيجية الزخم للأسهم المتداولة.

المشكلة الوحيدة مع هذا النهج، كما تعلمون على الأرجح على أنه احتمال كبير، يعني عكس التاجر القائم، وهناك القليل من الثمينة موثقة، البحوث كميا لدعم هذا النهج على المدى القصير التداول. في حين أن العديد منها كانت ناجحة على غرار الزخم والتجار الاختراق، وكافح العديد من التجار المتوسط ​​لتكرار هذا النجاح في التداول الخاصة بهم.

الشكل 1. ^ سبي ^ الموضح أعلاه في مثال لخروج احتمال كبير باستخدام إغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام.

هذا هو مجال واحد حيث ارتفاع التداول الاحتمالي في كل من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة حقا يضيء. سواء كان ذلك من خلال أدوات مثل الأسهم أو إتف بويرراتينغس، يمكن للمتداولين على المدى القصير جعل احتمال كبير، ويعني التراجع على أساس الصفقات (& # 8220؛ شراء بيع وبيع شراء & # 8221؛، كما ترادينغماركيتس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لاري كونورس يضع ذلك) .

ولكن ما إذا كنت تشتري أسواق ذروة البيع لأن لديها إغلاق أقل متعددة، كبيرة أسفل لأسفل أو ارتفاع الأسهم أو إتف بويرراتينغس، سؤال واحد الذي يعوق دائما التجار احتمال ارتفاع جديد: كيف يمكنني الخروج؟

الشكل 2. لاحظ هنا أن ^ كق ^ يغلق فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام قبل يوم واحد من الإغلاق مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لأكثر من 70 في أعقاب هذا الدخول احتمال كبير من الصيف الماضي.

لقد تناولت هذه الفكرة في عدد من الأعمدة على مر السنين. ولكن مع مؤشر العقود الآجلة يشير إلى بعض القوة يوم الاثنين، وهنا & # 8217؛ s تجديد على أعلى اثنين من استراتيجيات الخروج للتجار احتمال كبير & # 8211؛ بما في ذلك التجار بويراتينغس.

1. المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام: واحدة من أبسط استراتيجيات الخروج إلى الأمام التي اختبرناها في كل من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة هي قريبة من المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. ميزة الخروج المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام هو أنه من السهل جدا لتتبع وتطبيق & # 8211؛ حتى بالنسبة للتجار غير مريحة بشكل خاص أو مألوفة مع التحليل الفني.

2. مؤشر القوة النسبية لفترة 2: ربما استراتيجية خروجنا المفضلة تعتمد على 2-الفترة أو 2 يوم مؤشر القوة النسبية (رسي). هنا، نحن نبحث عن السوق ليغلق مع مؤشر القوة النسبية ذروة الشراء، وعادة أكثر من 70، كما لدينا إشارة للخروج من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة اشترى بعد الانسحاب.

واحدة من الأشياء التي مثل العديد من التجار حول مؤشر القوة النسبية لمدة 2 بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام كاستراتيجية خروج هي أن استراتيجية خروج مؤشر القوة النسبية في بعض الأحيان تسمح للمتداول بالبقاء في تاجر أطول من مخرج المتوسط ​​المتحرك. هذا الاختلاف ليس ساحقا، ومرة ​​أخرى، كل من استراتيجيات الخروج قد اختبرت بشكل جيد.

وسوف أحذر التجار ولكن لتجنب التحول استراتيجيات الخروج منتصف التجارة. تقرر استراتيجية الخروج التي سوف تستخدم قبل إدخال التجارة. الاتساق في الخروج من الصفقات لا يقل أهمية عن كونها متسقة حول الطريقة التي تأخذ الصفقات في المقام الأول.

إيسن & # 8217؛ ر الوقت الذي أعطيت إتف بويرراتينغس محاولة؟ لدينا إتفس أعلى تصنيفا كانت صحيحة ما يقرب من 80٪ من الوقت منذ عام 2003. انقر هنا لإطلاق الخاص بك مجانا، محاكمة لمدة 7 أيام لدينا إتف بويرراتينغس اليوم!

ديفيد بين هو رئيس تحرير في ترادينغماركيتس.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كيفية تداول صناديق المؤشرات المتداولة ذات مؤشرات القوة النسبية لفترة 2.

مؤشر القوة النسبية أو مؤشر القوة النسبية هو مؤشر قوي بشكل لا يصدق، يمكن القول أن واحدة من أقوى المتاحة حاليا للتجار. وقد نشر في الأصل في عام 1978 ويلس وايلدر، ومؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم الذي يقيس الأسهم أو مكاسب إتف العامة مقابل خسائرها خلال نشاط التداول الأخير. وخلافا لمؤشر القوة النسبية (رسي) الذي تبلغه 14 فترة والذي يعرفه معظم المتداولين، فقد اكتشفنا من خلال البحث التاريخي أن فترة أقصر لمدة 2 يمكن أن تكون مؤشرا ثابتا على ظروف ذروة الشراء وذروة البيع.

انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.

إن معرفة متى تتداول شركة إتف أو أسهمها أو تكون مفيدة للبيع، أو عندما تكون ذروة الشراء وجاهزة لبيعها قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة للمتداولين على المدى القصير الذين ينشطون في السوق بشكل يومي. وباستخدام المتداولين في مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يمكن تأمين أقصى أداء من الصفقات الخاصة بهم.

وقد أثبت مؤشر القوة النسبية لفترة 2 أن يكون فعالا بشكل خاص عند استخدامها لتداول صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة.

انقر هنا لعرض معاينة فيديو مجانية من ورشة عمل استراتيجيات التداول المتداولة إتف 1 حيث يمكنك معرفة المزيد عن استراتيجيات التداول إتف التي تدعمها إحصائية كمي، إحصائيا التي وضعتها لاري كونورس و كونورس البحوث.

يمكن حساب مؤشر القوة النسبية على أنه رسي = 100 - (100/1 + رس) حيث يساوي رس أو القوة النسبية متوسط ​​الكسب مقسوما على متوسط ​​خسارة الاستثمار. ينتج عن هذه الصيغة عدد يتراوح بين 0-100 على طول مقياس من ظروف التشبع الشرائي المطلق على نهاية منخفضة، إلى ذروة البيع تماما على نهاية عالية. لتوضيح: كلما انخفض مؤشر القوة النسبية، كلما زاد ذروة البيع، كلما ارتفع مؤشر القوة النسبية، زاد ذروة الشراء. عند النظر إلى نتائج السوق التاريخية، فإن مؤشر القوة النسبية المحسوب مع فترة أقصر سيعود بيانات أكثر موثوقية مع فرصة أكبر للاستفادة من البديل من مؤشر القوة النسبية التقليدي 14 فترة.

كما أن مستويات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تصل إلى 90 وما فوق، يمكن اعتبار معظم صناديق الاستثمار المتداولة مبالغة في الشراء. كما يقرأ القراءة 10 وما دون، السيارة هي ذروة البيع بقوة. البيع في الفترة الزمنية لمؤشر القوة النسبية لمؤشر مؤشر القوة النسبية (رسي) تحت 10 سنوات أظهر نتائج إيجابية تاريخيا على مدى فترة أسبوع، في حين أن العكس صحيح بالنسبة لأولئك الذين تجاوزوا 90. صناديق المؤشرات المتداولة مثل ديريكسيون دايلي سمال كاب بير 3x شاريس (تزا)، بروشاريس أولترا S & أمب؛ P500 (سسو) و بروشاريس أولتراشورت أويل & أمب؛ وقد أظهر الغاز (دوج) جميع ظروف ذروة الشراء / ذروة البيع في الأشهر الثلاثة الماضية التي يمكن قياسها بشكل واضح مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2.

ويمكن أن يؤدي استخدام هذه الإشارات لشراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة ذات المستوى المرتفع من مؤشر القوة النسبية إلى عوائد هائلة عند تداولها باستراتيجية محددة كميا. دعونا نلقي نظرة على بعض أنشطة السوق الأخيرة لتسليط الضوء على مدى قوة مؤشر مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يمكن أن يكون عندما تفاقم مع نسبة الاستدانة لرأس المال التي صناديق الاستثمار المتداولة هذه.

افتتح ديريكسيون دايلي إنيرجي بير 3x شاريس (إيري) مايو من عام 2018 في ظروف ذروة البيع بشكل كبير، حيث أغلق عند 5/1/12 عند 9.48 مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 0.21 ويشير إلى فرصة مناسبة للشراء. في غضون أسبوع انتعشت إري إلى 11.26 من الإغلاق في 5/8/12، وكان الآن في منطقة ذروة شراء مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 96 بعد كسب 21٪.

وتداول سهم ديريكسيون دايلي فينانسيال بير 3x شاريس (فاز) عند 22.84 في ظروف التشبع الشرائي في 4/23/12 عندما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (إيتس) ذات الرافعة المالية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 90.68. من خلال الاعتراف بأن إشارات التجار يمكن أن تكون قد قللت من الخسارة الزائدة عن طريق فوز إلى مكاسب كبيرة حيث انخفضت إلى 20.82 بعد أربعة أيام على إقفال 4/27/12 مع مؤشر القوة النسبية الجديد 2-بريسيون من 7.83.

وبما أن قراءة مؤشر القوة النسبية لمؤشر إتف على الرافعة المالية يجب أن تؤخذ في الاعتبار ما هي حيازاته الكامنة، فإن التحمل في ظروف التشبع الشرائي وذروة البيع في مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هي أقل تطرفا من تلك الموجودة في سوق الأسهم. وفقا لبحثنا، فإن مؤشر القوة النسبية 30 و أدناه يشير إلى سوق ذروة البيع مع إتف رافعة، في حين أن القراءة من 70 وما فوق كافية لتحديد ظروف ذروة الشراء.

يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الأداء المنخفض أن تقدم أداء قويا بشكل خاص عند تداولها في ظروف التشبع في البيع الأكثر تطرفا عندما يكون مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 10. وأظهرت نتائج الاختبار أيضا أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات المستوى 2 ومؤشر القوة النسبية لمؤشر القوة النسبية تحت 10 و 5 و 2 و 1 قد أظهرت تاريخيا مكاسب إيجابية قوية على مدى فترة تداول لمدة أسبوع. وتاريخيا، ارتفعت هذه الأموال بشكل حاد على المدى القصير، وأظهرت خطرا جديا على التجار المستنيرين.

يمكن أن تتكيف ظروف السوق مع إتف المرتفعات عوائد تضخيم وزيادة الأداء. في حين أن الخسائر يمكن أن تتضخم إلى أقصى درجة عند تداولها بشكل غير صحيح، فإن استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يمكن أن يساعد المتداولين على تأمين أفضل شروط التداول وتنفيذ صفقاتهم جنبا إلى جنب مع استراتيجيات الدخول والخروج المفضلة لديهم.

لمعرفة المزيد عن تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع استراتيجيات التداول المهنية التي وضعتها لاري كونورز و كونورس للبحوث، انقر هنا لمشاهدة معاينة الفيديو مجانا من ورشة عمل استراتيجيات التداول إتف الأول الاستدانة.

لاري كونورس هو الرئيس التنفيذي لشركة كونورز للبحوث.

سيزار ألفاريز هو مدير البحوث في كونورز البحوث.

جوشوا جلاسغال هو رئيس تحرير كونورس للبحوث.

حول جوشوا جلاسغال.

جوشوا جلاسغال، رئيس تحرير مجموعة كونورز. قبل انضمامه إلى مجموعة كونورز في عام 2018، عمل جوشوا في مجال الإعلان عبر الإنترنت، وأبحاث السوق، والصحافة المالية.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.